Como definir 3 niveles de agrupamiento

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Hola Gente del Foro, como estan?
Soy nuevo en el tema del wordpress y tengo un problemita con la organización de información.
Quiero organizar mi sitio bajo tres niveles de menues. Osea en la izquierda de la pagina iría un menú para las categorías y luego en la parte superior de la pagina irían los nombres de las subpaginas de esa categoría. El tema es que en algunas categorías tengo 3 niveles de agrupamiento y quiero que al entrar a esa opción se cambie el menú por su submenú correspondiente y que a su vez al hacer click en una opción de estas ahí si que aparezca en el submenú horizontal sobre la pagina.
Pongo un ejemplo claro para que sea mas facil de entender:
Supongamos que tengo en un menú los continentes (Europa, America, Asia...) y al hacer click en una opción que se cambie por otro con los paises de ese continente, luego al hacer click en ese país que en otro menú (el horizontal sobre la pagina) aparezcan las ciudades.
Hoy puedo relacionar los paises con su continente, o los paises con sus ciudades y automáticamente los acepta como subelementos, pero como puedo hacer para definir a nivel conceptual esos 3 niveles.

Agradezco cualquier aporte.

Saludos.