Muchas gracias por las respuestas, el problema estaba en lo que me dice alvgarci:
"Internet Explorer no soporta JPEG Progresivo. Por ende si lo activas en Photoshop solo lo verás en Netscape"
(clarito)
Ya que activaba la casilla en ImageReady y lo grababa en Photoshop para Web como dice josemari, y no resultaba, claro que yo lo veia con Explorer.
Ya saben, si me pueden seguir ayudando con el tema de la optimización de las imagenes, les agradeceria.