Bueno... lo primero es lo primero...
Presiona Editar en tu mensaje de arriba, luego selecciona el codigo y luego presiona el boton de la caja de edicion que dice "Highlight" y selecciona PHP, de esa manera tu codigo se indentara y no se vera como una larga cadena de texto.
Segundo, lo que quieres hacer es lo que sucede cuando sale en un formulario "pais" y despues "ciudad" y que al momento de seleccionar el pais, el select de ciudad se cargue??....
Si este es tu caso, revisa un poco
este y
este tema.
Si te fijas, hay una funcion que va a buscar datos a otra pagina y luego las trae a la pagina que la solicito... Todo esto en javascript y de esta manera puedes vaciar el select que se tenga que cargar y luego recargarle los valores que te ha entregado esta funcion.
Tercero: Suerte!