Por la filosofía de PHP como lenguaje del "lado del servidor" y por lo que estás intentando hacer (una página "web" dinámica usando PHP ..) debes de tener en tu PC un "servidor" completo .. Por lo menos un servidor HTTP (Apache o cualquier otro) y el própio interprete PHP ..)
Si quieres ver una guía de instalación:
http://www.mundodivx.com/php/php.html
Tienes que tener en cuenta .. que con PHP estas diseñando aplicaciones del tipo: "cliente-servidor" .. donde PHP es el servidor y el cliente es tu "navegador con su lenguaje del lado del cliente". Estos lenguajes del lado del cliente son tu HTML, Javascript .. etc ..
Te recomiendo que te instales en tu PC un ambiente de trabajo Sevidor HTTP+PHP .. así aprenderas a configurar PHP y a ver su configuración para cuando algo no te funcione en un "hosting" y en otro "no" ya sabras por donde buscar el problema.
En PHP .. la configuración es ALtamente configurable y por ende un mismo "script" en PHP puede comportase de una manera en un "servidor" y en otro de otra manera.
Te recomiendo también que leas las FAQ's de este foro .. ahí veras varios tutoriales sobre PHP y consejos variados ..
Un saludo,