La forma más fácil y sencilla—al menos en la plataforma Mac—es arrastrar y pegar los elementos de tu dibujo vectorial en Illustrator a Photoshop. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el objeto con tu puntero en Illustrator y literalmente arrastrar el objeto a un archivo nuevo en Photoshop.
Cada elemento que arrastres será colocado en Photoshop en una capa individual como "Vector Smart Object". Eso quiere decir que cualquier cambio que hagas a tu archivo original en Illustrator será actualizado en forma AUTOMÁTICA en Photoshop, evitándote la engorrosa situación de hacer cambios directamente en Photoshop. Si tu idea es hacer cambios en Photoshop directamente, entonces tendrás que "Rasterize" la capa para que la puedas editar.
Espero que esta sea la respuesta a tu pregunta.
Saludos,
Sergio