De el ejemplo que te comente.
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True"
AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="PersonID"
DataSourceID="mySource" Width="366px" CellPadding="4"
ForeColor="#333333" GridLines="None">
<Columns>
<asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
<asp:BoundField DataField="PersonID" HeaderText="PersonID"
InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="PersonID" />
<asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Name"
SortExpression="Name" />
Código:
<asp:TemplateField HeaderText="Select">
<ItemTemplate>
<asp:CheckBox ID="chkSelect" runat="server" />
</ItemTemplate>
<HeaderTemplate>
</HeaderTemplate>
</asp:TemplateField> </Columns>
<FooterStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<RowStyle BackColor="#FFFBD6" ForeColor="#333333" />
<PagerStyle BackColor="#FFCC66" ForeColor="#333333"
HorizontalAlign="Center" />
<SelectedRowStyle BackColor="#FFCC66" Font-Bold="True" ForeColor="Navy" />
<HeaderStyle BackColor="#990000" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
<AlternatingRowStyle BackColor="White" />
</asp:GridView>
Y para tener en el encabezado uno que los chequee a todos:
Mira esta seccion en el ejemplo.
Making a CheckAll functionality
Saludos