Hola @Bonzohere, tienes que activar primero que todo XAMPP. Luego tienes que guardar tu archivo primer_script.php adentro de la carpeta
htdocs, que se encuentra en la carpeta donde instalaste XAMPP. Luego debes ir a tu navegador y escribir lo siguiente como te explican en el manual:
Cita: http://localhost/primer_script.php
Cualquier duda me avisas saludos.