Revisa las funciones fopen() y fwrite() del manual oficial de PHP (
www.php.net/manual/es ..)
Haz tu consulta normal y corriente .. pero en lugar de hacer tu "echo $row['dato']" .. ahora tendras que escribir una línea en tu archivo .. para eso usaras fwrite() ...
Empieza con eso .. Y sobre todo explica que sabes o que no sabes o algo de código que tengas hecho ..
Un saludo,