Pues via PHP no sé .. pero usando algún software como:
Mysql Studio
www.mysqlstudio.com
Tiene esa opción de exportar datos hacia un .mdb ..(entre otros)
Otros gestores de Msyql como Mysql Front o SQL yong permiten conexiones simultáneas de una Mysql a una Access .. una vez en access los datos usarias tu "guardar" ..
Un saludo,