se me ocurre lo siguiente
Código PHP:
// dejamos el arreglo que esta guardao en la session
$tmpArr = $_Session['albaran'];
// hacemos la consulta
$result = mysql_query("SELECT Codigo_Postal, Direccion, Telefono FROM g WHERE Cod_cliente='pepe") or die("error en la consulta bla bla");
// tomamos los datos (que tambien son un arreglo)
$registro = mysql_fetch_assoc($result);
// mezclamos los arreglos
$tmpArr = array_merge($tmpArr, $registro);
// luego asignamos los datos en la session
$_Session['albaran'] = $tmpArr;
// fin
saludos