http://www.desarrolloweb.com/articulos/320.php
Lee eso, ahi explica bien sobre sessiones.
En cada archivo donde quieras usar sessiones debes usar al principio del archivo luego de la etiqueta <?php :
session_start();
eso inicia la sesion, luego para crear una sesion podes hacer algo como $_SESSION['usuario'] = "ixus36900";
Eso crea una session, llamada usuario, con el valor ixus36900.
Primero que nada como ya te dije pone session_start(); al comienzo, en el manual vas a entender mejor esto, luego tenes que verificar obiamente si el usuario existe, eso lo haces con una consulta a la base de datos que verifique si lo que ingreso en el campo esta en la base de datos, para saberlo usa mysql_num_rows, si te devuelve 1 es porque si existe, y ahi creas la session, sino lo que podes hacer es redireccionar al formulario de nuevo.