hola alexg88, gracias por tu ayuda, me puse a ver en base a lo que me comentaste,
logre hacerlo andar de la siguiente manera (tratandolo como string):
formato de fecha: dd/mm/yyyy
posiciones:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
d d / mm/ y y y y
Código HTML:
select f.fechaCompra
from Factura as f
order by substring(f.fechaCompra,7,4),
substring(f.fechaCompra,4,2),
substring(f.fechaCompra,1,2)
te mando un abrazo.