Bueno .. si te fijas en esa FAQ .. hay una funcion para "enviar_array()" y otra para "recibir_array()" la cual hace el "unserialize()" que te haría falta hacer en la(s) página(s) donde leas ese array que viaja en tu cookie.
De todas formas .. el manual oficial de PHP (para variar) describe como trabajar con arrays en tus cookies:
http://www.php.net/setcookie
(fijate en: Example 3. setcookie() and arrays)
Un saludo,