Crear archivo con sentencias sql

[gnzsoloyo]

Esencialmente, si.
En SQL Server el salto de linea es suficiente para indicar ejecución de sentencia, pero no así para otros DBMS, como es el caso de Oracle, MySQL, Postgre, etc. En estos, para evitar confusiones sintácticas y mejorar la escritura, se necesitan terminadores de sentencias.
Por otro lado, tienes que tener en cuenta que hay muchas funciones, operadores y cláusulas que no son estandar en SQL Server o en los demás DBMS, por lo que antes de ejecutar un script tienes que tener cuidado en verificar que las sentencias estén correctamente escritas para la sintaxis usada en MySQL.
En este caso mi recomendación es que instales y uses el MySQL Workbench, el cual tiene un revisor sintáctico de SQL automático, y te puede facilitar no sólo la escritura, sino también las pruebas del script, antes de usarlo.
Otro detalle que tienes que tener en cuenta es que el uso de las variables no es igual en MySQL que en SQL Server. Ese es un tema que hay que ver aparte.