lo forma de hacer lo que quieres es casi igual que si tuvieras el contenido en la misma pagina...
en la pagina con el contedino agregas todos las etiquetas <A> y le das un NAME diferente a cada una y en la pagina index haces los enlaces de la siguente forma:
<a href="contenido.htm#
name">link</a>
donde #
name es el nombre de cada <A> a la que deseas ir