Bueno me respondo a mi mismo.
No se si sea la mejor forma de hacerlo pero lo logre así.
cuando creo la lista del menú con zf2 le creo un id al primer item y no le pongo texto luego con jquery espero a que cargue la pagina y le agrego la img al id de la lista que puse
ej:
jquery
$("#menu-home").html("<img class='itemInicio' src='/proyectos_davin/sitios/asesoraHome/public/img/home.png'>");
el #menu-home es el id que le puse a lista del menú cuando lo creo con zf2