deberias preocuparte mas por el ancho de banda que tenga disponible tu sitio web.
como dice el amigo, si tenes un buen sitio muy visitado pero tenes querys mal hechas de nada servirá todo el esfuerzo
otra cosa, la conexion a la db se abre una sola vez al inicio del query y se cierra al final explicita o automaticamente
lo que consume recusos son la querys que traen gran cantidad de datos por fila.
yo estoy en pleno proceso de rediseñar un proyecto tanto visual como en perfonmance y me encontré con eso: todas las querys train muchos campos y eso hace que sea lento todo.
basta con cambiar esto
select <muchos campos y procedures al pepe> from <muchas tablas joiniadas>
por eso
select <pk> from from <muchas tablas joiniadas>