Gracias por responder!
Al final del while destruyo la variable $LocalidadEstado incluyendo unset($LocalidadEstado);
pero el resultado es el mismo.
Acá va el ejemplo de lo que me muestra y lo que debería mostrar
http://es.tinypic.com/view.php?pic=2...8#.VV4xFfmqqko
Te agradeceré alguna sugerencia porque sigo intentando y no logro hacerlo.