Tendrías que empezar por bajarte
PHP. Ahora, referente al SQL, pues depende de lo que queras hacer. Si vas a manejar foros, carritos de compra, control de usuarios o cosas así, tendrías que instalar una BD y administrarla. En la documentación de PHP que vas a encontrar el la misma página, podes ver el manual y bajarlo para que sepas con cuales BD es compatible. La que más se usa por ser gratuita es
MySQL.
De servidor Web podes usar PWS (wintendo 9x o Me), IIS (NT, 2000, XP), Apache o cualquier otro que conozcas y veas en la documentación de PHP que puede trabajar.