Hola chavo1
A lo que se refieren los compañeros es traduciendo esto
Para tu aplicación local, osea donde esta tu base de datos y tu programa, si esta bien la cadena de conexión
cnn = New SqlConnection("data source=(local); initial catalog=Directorio_telefonico;integrated security=true")
Pero si lo ejecutaras desde otra maquina,
estando en la misma red, debe cambiar a la IP local de tu maquina "servidor" por asi decirlo.
cnn = New SqlConnection("data source=(
aqui la IP de la maquina servidor); initial catalog=Directorio_telefonico;integrated security=true")
Si lo quieres ejecutar desde fuera de tu red, ya es otro proceso, espero pueda ayudarte a complementar lo que libras, iislas y Gerard93 te comentaron
Ojo: Suponiendo que ya le configuraste a tu SQL Server que acepte conexiones remotas
Saludos
