Hola, perdón por el retraso en responder.
Gracias a los 2 colaboradores por las respuestas.
GNZSOLOYO Gracias, la verdad es que pensé que los guiones bajos los incluía la base de datos porque de lo contrario generaba un error al existir espacios en blanco
El código completo desde que recupero los datos es este. Si necesitas el resto del script, avísame. He comprobado que los guiones bajos ya empiezan a salir en el "echo" que muestra la variable $key.
Código PHP:
include ("conexion.php");
foreach ($_POST as $key => $value){
echo "<br>";
echo "KEY ES: $key";
echo "<br>";
echo "VALUE ES: $value";
echo "<br>";
if($value=="SI")
{
$sql = "INSERT INTO tablauno (cadena) VALUES ('$key')"; //insert
$sqldos = "DELETE FROM tablados WHERE cadena = ('$key')";
mysql_query($sql, $conexion) or die ("*** ERROR EN LA CONSULTA ***: ".mysql_error());
mysql_query($sqldos, $conexion) or die ("*** ERROR EN LA CONSULTA ***: ".mysql_error());
echo "<br>";
echo "SE HA INSERTADO CORRECTAMENTE.";
}
Cita:
Iniciado por gnzsoloyo 
Mira, La base de datos no inventa caracteres, solo inserta lo que recibe, por lo tanto si está insertando guiones bajos, es que los estás metiendo con la variable.
Lo que hay que verificar es hacia atrás, a ver en qué momento aparecen, y para eso deberías postear todo el código, desde el momento en que recuperas los datos, sea por POST o GET.