Pues se puede hacer en PHP .. pero el archivo que "descargues" quedará en el servidor no directamente y sin permisos en el PC del cliente ...
Podrías recoger todos esos archivos y al terminar generar un .zip u ofrecer los "links" para que los bajen uno por uno ..
Un interesante ejemplo de esto lo tienes de parte de nuestro amigo leonardop:
http://www.forosdelweb.com/showthrea...hreadid=154550
Y si buscas en
www.hotscripts.com segúro que encuentras más aplicaciones de ese estilo ...
Un saludo,