trata asi:
Código PHP:
<? setcookie("cookie", $valor, "time()+3600"); ?>
<?php
.
.
.
.
.
header("Location: menu.php");
?>
aunque me asalta una duda que contiene la variable $valor, pq te pueden faltar las "":
Código PHP:
setcookie("cookie", "$valor", "time()+3600");
salu2