Duda sore un archivo descargado de una pagina

[Battousai]

tengo una duda acerca de descargas de paginas, lo que pasa es que baje un archivo de audio, un mp3 para ser mas especifico, pero ala hora de quererlo descargar no me pregunta donde guardarlo si no que lo empieza a bajar y cuando termina lo reprduce automarticamente en el winamp, mi pregunta es donde lo guardo? o no lo guardo en el disco duro?

alguien seria tan amable de explicarme esto, se lo agradeceria de verdad