Si se puede hacer, pero no via CSS, sino con un truco.
Pueden ver un ejemplo en este link:
http://www.domestika.org/foros/search.php
Lo hacen con javascript, interponiendo una imagen al Combo.
La imagen es un simple punto, transparente creo y le ponen el borde que desean. solo que al hacer click sobre esta hay que activar el Select. Es algo asi, solo lo vi, porque de acuerdo a lo que se quiere, hay que medir si vale la pena el esfuerzo.