Hola,
Pues en la version zip del PHP 4.3.3 viene (bueno, viene la php_gd2.dll). Y en la version zip de PHP 4.2.3 vienen php_gd.dll y php_gd2.dll.
Lo que no se si vienen en la version del instalador de windows. Dejame mirar en
www.php.net, ... , ¡AJA! Pues no lo trae (supongo). Esto es lo que pone en
http://www.php.net/downloads.php :
Cita: (CGI only, MySQL support built-in, packaged as Windows installer to install and configure PHP, and automatically configure IIS, PWS and Xitami, with manual configuration for other servers. N.B. no external extensions included)
Asi que si instalas la version ZIP si la tienes.
Y si has instalado con algun instalador wamp (appserv, foxserv, ...), ahi ya no te puedo decir. Si no instalan eso, otro punto negativo para esas aplicaciones.
Suerte.
PD: Revisa
http://www.php.net/gd . Ahi pone que PHP 4.3 en adelante ya la tiene incluida.