Hola,
Dime o que te has equivocado o que tienes configurado el servidor web para que te ejecute el PHP en los ficheros de extension .html. Si no es asi, si realmente se llama marcos.html, es normal que no te funcione, ya que no se ejecuta el codigo PHP. Asi que renombras a marcos.php.
Saludos.
PD: Cluster, PHP si permite (de hecho obliga) a no poner las comillas a los indices cuando se pone el array dentro de una cadena. De todas formas tambien se puede usar {}:
Código PHP:
echo "{$_COOKIE['usuario_auxiliar']} {$_COOKIE['clave_auxiliar']}";