mmm con cookies seria algo asi...
1º grabas una cookie identificando que el usuario está loggeado
Código PHP:
setcookie("logon","si");
2º en cada página lees la cookie
Código PHP:
if ($logon=="si")
echo "USUARIO LOGGEADO";
else
echo "IDENTIFIQUESE POR FAVOR";
eso es todo, tb podrias crearte una función que verifique el estado del usuario, salu2