En las FAQ's de este foro tienes ejemplos de uso de mail() y en la documentación de PHP también (
www.php.net/mail) .. usa la cabecera FROM: como el mismo mensaje de error te avisa ..
Al usar tu "MDaemon" (como servidor SMTP) debes usar esa cabecera para indicar el FROM .. a no ser que usases exactamente sendmail para tus envios de e-mail (normalmente orientado a Linux aunque hay versiones para Windows creo ..)
Un saludo,