Tenia el mismo problema que tu pero tanta fue la insistencia buscando informacion de como hacerlo que lo logre.
En este link tienes info de los componentes (lo que no viene en la ayuda)
http://livedocs.macromedia.com/flash.../main/fm2.htm.
Hay que hacerlo con la clase datagridcolumn, asi lo logre hacer yo:
import mx.controls.gridclasses.DataGridColumn;
var Columna = new DataGridColumn("archivo");
Columna.headerText = "Mensaje";
Columna.width = 60;
DataGrid.addColumn(Columna);
Columna = new DataGridColumn("leido");
Columna.headerText = "Leido";
Columna.width = 20;
DataGrid.addColumn(Columna);
Espero te sirva.