Depente, si tu DVD es de los que reconocen DivX y XviD, pues podrías grabar la peli en AVI como cd de datos y ya está (suponiendo que no haya cosas "raras").
Pero lo normal no es eso, sino que tu DVD admita formatos .MPG, como VCD, SVCD, CVD... que son todos formatos MPEG 1 o MPEG 2. Por tanto te toca convertir tu video a alguno de estos formatos, y luego grabarlo como cd de video (MPEG-1) o supervideo (MPEG-2). Para el formato VCD tengo un par de guías