Hola,
Primero, ¿tienes funcionando Apache? Dependiendo de la version y el sistema operativo, puede ser una ventana MSDOS o un icono al lado del reloj. Para comprobar si funciona abre el navegador y pon en la barra de direcciones
http://localhost . Si te sale un mensaje diciendo algo de Funciono o Apache, es que esta funcionando.
Y siguiendo con eso, ¿como ejecutas tus scripts? Porque si es dando doble click en el fichero, eso no se hace asi. Debes guardar el fichero en un subdirectorio del directorio htdocs de apache (este el por defecto, si lo has cambiado, pon tu script en el directorio correspondiente) y luego en la barra de direcciones pones
http://localhost/el_directorio/el_script.php .
Suerte.