Código PHP:
$insertar = mysql_query ("insert into usuarios (nombre,apellidos,mail,telefono,password,login) values ('$nombre','$apellidos','$mail','$telefono','$pass
word','$login')");
header( "location:mail.php" );
echo '<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Gracias por registrarte. En unos segundos recibirás un mail con tu codigo de acceso<a href="inscripcion.php">Volver</a></font>';
He cambiado el orden de la sentencia echo porque al ponerlas antes de usar la función header() te provoca ese error.
Prueba eso.
y lo que te decía antes es que sería mejor que incluyeras la sentencia
echo "<font face=.... Gracias por registrarte blablablabla..." dentro de
mail.php , justo después de comprobar que se envió el mail y no en el php donde usas el header().
Ahora si?