Código PHP:
setcookie("lang",$newlang,time()+31536000);
así defines una cookie de nombre 'lang' y con el valor de esa variable $newlang .. y con tiempo de expiración ese (son segundos multiplica y ya sabras ...)
Código PHP:
setcookie("p_msg");
así "matas" esa variable de cookie llamada "p_msg" ... (ya que no le defines nombre y el tiempo de expiración es "ya" (0).
Las otra dos que pones de ejemplo son más de lo mismo ..
Un saludo,