Claro que no necesitas poner el PHP_SELF... podrías poner directamente el nombre de archivo o hacer la redirección con header("location...")...
También es una buena práctica tratar de separar en lo posible los procesos de la presentación... así no tienes problemas con el envío de cabeceras...
Código PHP:
setcookie ('fum_user', $auth_username_en,time()+3600,"/","");
setcookie ('fum_pass', $auth_password_en,time()+3600,"/","");
header("location: ".$_SERVER['PHP_SELF']);
exit;
Si conoces la variable de servidor PHP_SELF sabrás que en este caso da lo mismo ponerla que poner index.php...
Saludos
