mmm... ya veo... lo que pasa es que tienes que tratar de hacer tu script lo más limpio posible tratando de seaparar lo más que puedas los procesos (como la inserción de cookies) de las salidas al navegador (como el HTML)...
Yo te recomiendo no tratar de poner todo en un sólo archivo... sino que al ingresar tu login y pass... el form envé las variables a un script "proceso.php" que verifique si son correctas... si lo son... setea las cookies y redirecciona(con header) a una que diga "las cookies se han creado... etc"... y si los datos no son correctos que redireccione a la pág del form...
De esa forma el proceso de las cookies no estará en la misma pág del HTML
saludos
