Sobre la pregunta inicial .. NO, no es necesario poner exit; al final de tus scripts .. sólo (como todo) cuando realmente quieras forzar finalizar la ejecución de tu script en determinado momento .. PHP ya cierra tus scripts/conexiones a BD, sockets y libera memoria de tus variables al terminar.
No confundas cerrar la conexión a una Base de datos .. con "terminar" la ejecución de un script. Aunque sea por poco tiempo .. si en un flujo de de tu aplicación (script) ya no vas a usar tu BD .. cerrar la conexión optimiza recursos del servidor (aunque sea por poco tiempo .. )
El tema de:
Cita: Lo que sucede es que cada vez que apago mi pc win / 98 (que es bastante lento ), me sale la ventana "este programa no responde (PHP)", etc...
No sé que servidor HTTP usas .. pero Apache por ejemplo en sus versiones 1.3.x es una aplicación D.O.S. (hablamos de la versión windows) así que tendrás que cerrar primero esa apilcacion para luego apagar tu PC si no quieres ver ese error .. Ademas Apache tiene parámetros para ejecutarlo/reiniciarlo y apagarlo correctamente (lee su documentación ..)
El tema del "Stand by" .. de PHP .. depende de la instalación que se hizo de PHP .. Si es como CGI al pedir un script.php al servidor HTTP (Apache o el que se use) .. se "levanta" a PHP (interprete) y este ejecuta tu script .. al terminar .. se "baja" a PHP (interprete) (todo esto de "memoria" del servidor). Mientras que si PHP está instalado como "módulo" de Apache, PHP permanece en memoria "residente" a la espera (stand by) de una petición de algo .php. Esto consume algo más de recursos del servidor, pero es mucho más rápido ejecutar un script.php en modo Módulo que no en CGI donde se pierde tiempo en "levantar" y "bajar" el script a memoria .. Pero esto tiene que ver más bien con el rendimiento de tus aplicaciones y no con seguridad, ademas que tu directamente no lo controlas con tu programación.
Un saludo,