Hola,
Dependiendo de la configuracion de PHP (register_globals) estas 3 sentencias son equivalentes:
Código PHP:
echo $TestCookie;
echo $HTTP_COOKIE_VARS["TestCookie"];
echo $_COOKIE["TestCookie"];
Recomendable la ultima para PHP>4.1.
Las cookies no son distintas de los parametros por URL o los campos de un formulario o las variables de una sesion.
Saludos.