php.ini
Debes indicar un directorio en la directiva:
session.save_path .. ahí será donde PHP guarde las sesiones que va a crear (por defecto).
Por defecto pone "/tmp" .. ese directorio es sintax de un sistema de archivos de *NIX (lease Linux .. etc) .. Si usas windows ahí dá ese error por que ese directorio no está creado ..
Create un directorio donde gustes (bajo c:/php/sesiones o algo así) y guarda tu php.ini .. Reinidica tu servidor HTTP que uses y listo.
Tambien revisa la directiva:
session.use_trans_sid = .. .. por defecto está a 0 y tal cual usas tus ejemplos la requieres a 1 (sino perderás el SID (identificador único de sesión por el camino).
Tambien sería recomendable (hasta que te empapes toda la teoría sobre como propagar el dichoso SID de las sesiones):
session.use_cookies = ON (o 1) ..
Un saludo,
PD: algo de teoría y configuración hay que leer .. sobre todo para las sesiones de PHP que dependen muchoooooooooooo de la configuración de PHP (de su php.ini) .. más info y lectura obligada:
www.php.net/session
Un saludo,