Pues vaya... Al final conseguí hacer esto que pongo aquí y funciona. Ya podrían explicarlo mejor en el manual ese. O advertir de que puede causar dolor de cabeza :D.
Código PHP:
<?
if (($PHP_AUTH_USER!="algo") || ($PHP_AUTH_PW!="algomas")) {
header('WWW-Authenticate: Basic realm="Privado"');
header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
echo 'Authorization Required.';
exit;
}
?>
Por si a alguien le sirve ;P.
Saludos ;D.