El "directorio" ese que mencionas .. donde está? En el servidor o en cliente?
Si está en el servidor te hace falta usar algún lenguaje de programación del lado del servidor .. lease PHP, ASP, Perl, JSP .. etc
Si hablamos de PHP .. puedes usar el objeto predefinido:
dir()
www.php.net/dir
Y a partir de ahí componer el HTML que necesitas para presentar esos datos en un <select> de HMTL con sus <option> que tendran de "value" el dato del nombre del archivo que vas a leer con el bucle que usa dir() para recorrer un directorio ... (previo filtrado de ., .. (punto y punto-punto) y directorios si no corresponden).
Un saludo,