Lee la documentación oficial de PHP.net sobre mail() y presta atención a las cabeceras HTTP que se usan para indicar que tu e-mail va a ser en formato HTML para que así lo interpreten los clientes que reciban tus e-mail's (cliente=lector de correo que use .. sea webmail o algun soft tipo Outlook, Eudora .. etc)
www.php.net/mail
Un saludo,
PD: ¿Leistes las FAQ's? .. tienes un ejemplo que dice claramente "como enviar e-mail en HTML"... (o similar)