A mi me pasa exactamente lo mismo.
Estoy utilizando el tipico script de crear y luego leer una cookie:
Código PHP:
setcookie('hola', 1); Header('Location: a.php');
IF (!empty($_COOKIE['hola']))
echo "Cookies activadas";
ELSE
echo 'No cookies';
para ver si el cliente las tiene activadas y cuando las desactivo en el navegador exactamente como dicen en IE herramientas>opciones de internet>privacidad>bloquear todas las cookies me siguen funcionando.
No saben a que puede ser debido?