PHP es un lenguaje del lado del servidor .. así que si quieres probar lo que hagas en PHP debes disponer en tu PC de un servidor HTTP y el própio interprete de PHP para este minimo .. o bien usar un servicio de hosting con soporte PHP para estas pruebas ..
Te recomiendo leer esta guía de instalación:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap
Un saludo,