Duda de session y cookie

[jayco]

Hola que tal?

En la pagina principal creo una sesion:

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['entrar'])){$_SESSION['entrar']=1;}
?>

En el resto de paginas la compruebo (para obligar a pasar por el index), y si no esta creada le redirecciono al index:

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['entrar'])){
header("Location:index.php");}
?>

Tambien creo una cookie con 2 valores.

Mi problema es que una vez creada la cookie, a la hora de entrar a cualquier pagina directamente, lo de comprobar si la sesion entrar es uno o nada, se lo salta a la torera y muestra la pagina.

¿Alguien me puede decir a que es debido esto y como podria solucionarlo?

Gracias de antemano
Att. Jayco