Hola, gioconda.
Depende de la configuración que tenga el usuario en su equipo. Si el archivo está asociado con una aplicación (por ejemplo los .doc asociados con Word) se abrirá en el propio explorador. Si no dará la opción de descargar.
Lo mejor en estos casos es comprimir el archivo y ponerlo en el enlace:
<a href="archivo.zip">Descargar</a>
Saludos,
