Hola
Pues dependiendo de donde la quieras hacer, tendrás que utilizar imágenes creadas con algún programa para tal fin, por ejemplo:
- the gimp
- photoshop
- photopaint
- paint shop pro
- ...
Tambien puedes hacerlo utilizando estilos:
Revisa esta página y verás como hacerlo:
http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html#border-properties
Suerte
Felicidad