Hola!!
Tal como dice lucxx tan sólo te valdrá para acceso a datos a SQL Server, si quieres que te funcione "también" para mdb (Access...), el alias lo tendras que encerrar entre corchetes de la forma: SELECT nom_cli AS [Nombre del Cliente], ....
(Por poner un ejemplo)
Respecto a hacerlo en tiempo de diseño lo podrás hacer siempre que ese datagrid vaya a tener
siempre los mismos campos (si no es así deberás cambiar el título de columna en tiempo de ejecución).
Un saludo y espero haberte aportado algo.
