Pues al seleccionar un pais haría un submit del formulario a la propia página.Entonces recogería el id del país seleccionado y haría una consulta a la base de datos para sacar sus provincias y las metería en el select. Deberías recoger también todos los datos que haya metido previamente el usuario antes de seleccionar el país porque al recargarse se perderían. Cuanto más datos tenga el formulario más coñazo va a ser pero es la única manera que se me ocurre.
Deberás comprobar si el parametro país viene vacío porque eso querría decir que no lo ha seleccionado y no tienes por qué hacer la consulta a la base de datos.
Espero haberme explicado bien
