Te recomiendo leer sobre sesiones en:
www.php.net/session
(su configuración y directivas que afectan al funcionamiento de estas además del concepto del "SID") .. Prueba los ejemplos y ten encuenta que hay varias formas de usar sesiones en PHP dependiendo de la versión de PHP que uses.
Luego, .. si no te funcionan los ejemplos básicos, nos comentas que versión de pHP usas y el código que probastes ademas de un extracto de la configuración sobre sesiones que uses (ver phpinfo() o en php.ini).
Un saludo,